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本课程起止时间为:2021-03-12到2021-06-30
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【作业】第一章 金融工程概述 第一章作业
1、 问题:已知股票现价50元,两个月以后可能的价格是53元或48元,无风险年利率是10%(连续复利)。一份行权价格为49元期限为2个月的欧式看涨期权的价格是多少?试分别用复制定价法、状态价格定价法和风险中性定价法为该期权定价。
评分规则: 【 答案为2.23元。本题满分9分,每1种方法思路和计算都对得3分,其中思路正确得1.5分,计算过程正确得1.5分。
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