2021 金融风险管理(西安交通大学城市学院) 最新满分章节测试答案

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本课程起止时间为:2021-09-09到2022-01-31
本篇答案更新状态:已完结

4 信用风险管理 课程测试2

1、 问题:1.按照金融风险的性质划分,金融风险分类不包括( )。
选项：
A:A.利率风险
B:B.流动性风险
C:C.声誉风险
D:D.操作风险
答案: 【C.声誉风险】

2、 问题:2.正态分布的偏度和峰度分别为( )。
选项：
A:A.0和0
B:B.3和0
C:C.1和3
D:D.0和3
答案: 【D.0和3】

3、 问题:3.风险价值VaR不满足下列哪个一致性风险测度性质( )。
选项：
A:A.同质性
B:B.位移不变形
C:C.单调性
D:D.次可加性
答案: 【D.次可加性】

4、 问题:4.下列不属于信用风险的分类的是（ ）。
选项：
A:A.结算风险
B:B.基差风险
C:C.违约风险
D:D.交割风险
答案: 【B.基差风险】

5、 问题:5.假设股票A的收益率服从正态分布,且日标准差为5%（按252个工作日计算）,某投资者购买了100万元的股票A.在95%的置信水平下(Z=1.645),样本观察时间段为1周（每周按5个工作日计算）的VaR是( )。
选项：
A:A.3.67
B:B.18.39
C:C.8.22
D:D.3.03
答案: 【B.18.39】

6、 问题:6.下列风险管理方法不属于传统风险管理阶段的是( )。
选项：
A:A.资产风险管理
B:B.负债风险管理
C:C.全面风险管理
D:D.资产与负债风险管理
答案: 【C.全面风险管理】

7、 问题:7.已知某基金公司的投资组合年化收益率服从均值为8%，标准差为5%的正态分布，该投资组合年化收益率大于15%时的Z值为（ ）。
选项：
A:A.1.4
B:B.4.6
C:C.1.6
D:D.5.2
答案: 【A.1.4】

8、 问题:8.已知某投资组合头寸为200万元，投资组合beta等于3，市场组合的日波动率为4%，在90%置信度下（z=1.65），该股票的头寸的DEAR为（ ）。
选项：
A:A.39.6万元
B:B.32.1万元
C:C.62.2万元
D:D.35.3万元
答案: 【A.39.6万元】

9、 问题:9.下列属于非预期损失的特征的是（ ）。
选项：
A:A.可以预见
B:B.损失为一定历史时期的平均值
C:C.不可预见
D:D.已通过计提坏账准备的方式缓释
答案: 【C.不可预见】

10、 问题:10.有以下四个基金产品供你选择，期望收益与风险波动都一样，请根据偏度和峰度来选择最优的产品（ ）。
选项：
A:A.偏度 -2 峰度 5
B:B.偏度 5 峰度 5
C:C.偏度 -2 峰度 3
D:D.偏度5 峰度 2
答案: 【B.偏度 5 峰度 5】

2 金融风险的识别度量与管理 课程测试1

1、 问题:1.下列有关风险与损失的描述正确的是（ ）。
选项：
A:A.风险是事后概念。
B:B.风险是事前概念。。
C:C.损失是事前概念。
D:D.风险是损失的一种
答案: 【B.风险是事前概念。。】

2、 问题:2.下列不属于风险特点的是（ ）。
选项：
A:A.普遍性