2020 金融计量学（B金融171；B金融172、G经管171）(盐城工学院) 最新满分章节测试答案

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本课程起止时间为:2020-02-24到2020-06-17
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第二章 时间序列的预处理 第一次单元测验

1、 问题:自回归(autoregressive, AR)模型由（ ）提出A G. E. P. Box B G. M. Jenkins C G. U. Yule D Bollerslov
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【C】

2、 问题: 关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为( ) A. 严平稳序列不一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. 独立同分布的随机变量序列一定是宽平稳的
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【D】

3、 问题:下列哪项属于平稳时间序列的自相关图特征？（ ）A. 自相关系数很快衰减为零B. 自相关系数衰减为零的速度缓慢C. 自相关系数一直为正D. 在相关图上，呈现明显的三角对称性
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【A】

4、 问题: 纯随机序列的说法，错误的是（ ） A. 纯随机序列是没有分析价值的序列 B. 纯随机序列的均值是零，方差是定值 C. 不同的时间序列平稳性检验，其延迟期数要求也不同 D. 由于观察值序列的有限性，纯随机序列的样本自相关系数不会绝对为零
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【B】

5、 问题:对矩估计的评价，不正确的是（ ）A. 估计精度好B. 估计思想简单直观C. 不需要假设总体分布D. 计算量小(低阶模型场合)
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【A】

6、 问题: 常见的时间序列分析方法包括（ ）A 描述性时序分析 B 频域分析C 时域分析方法 D 谱分析
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【A;
B;
C;
D】

7、 问题:下面属于自相关系数性质的是（ ）A 规范性B 对称性C 负定性D 对应模型的唯一性
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【A;
B】

8、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【A;
C;
D】

9、 问题: 时间序列数据是按照时间顺序收集的一组数据。（ ）
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

10、 问题:特征统计量可以描述随机序列的所有统计性质。（ ）
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

11、 问题: 严平稳的时间序列一定是宽平稳序列. （ ）
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

12、 问题:宽平稳正态时间序列一定是严平稳时间序列. （ ）
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

13、 问题:一个平稳时间序列一定唯一决定了它的自相关系数，反过来，一个自相关系数也唯一对应一个平稳时间序列. （ ）
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

14、 问题:平稳时间序列的自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度而与时间的起止点无关。（ ）
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

15、 问题:白噪声序列一定是平稳序列。（ ）
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

第三章 平稳时间序列分析 第二次单元测验

1、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【C】

2、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【A】

3、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【B】

4、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【B】

5、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【C】

6、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【C】

7、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【A】

8、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【B】

9、 问题:
选项：
A:A
B:B