2020 金融时间序列分析-郑宏（3109068301）(东北财经大学) 最新满分章节测试答案

本答案对应课程为:点我自动跳转查看
本课程起止时间为:2020-02-28到2020-07-15
本篇答案更新状态:已完结

【作业】第三章 差分方程、滞后运算与动态模型 第三章作业

1、 问题:考虑1阶差分方程 （E1）假定初始值为，则（a）证明（E1）可以写成如下形式 (E2)(b)说明(E2)是否与下列(E3)表达式相同？如果等同，需要满足那些条件？(c)当时，（E1）属于什么类型的动态过程？
评分规则: 【 （a）5分视证明完整性酌情给分
（b）第一问1分，第二问2分
（c）
】

2、 问题:对于下列给定的过程，写出特征方程，求出特征根，并确定该过程是否稳定。如果使用逆特征方程，如何判断这些过程的稳定性？（a）（b）（c）（d）
评分规则: 【 （a）写出特征方程2分，求出特征根2分，确定稳定性1分
（b）写出特征方程2分，求出特征根2分，确定稳定性1分
（c）写出特征方程2分，求出特征根2分，确定稳定性1分
（d）写出特征方程2分，求出特征根2分，确定稳定性1分
】

第四章 平稳AR模型（1） 第一次单元测验

1、 问题: 关于严平稳与（宽）平稳的关系，不正确的为( ) A. 严平稳序列不一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时，两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. 独立同分布的随机变量序列一定是宽平稳的
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【D】

2、 问题:下面属于自相关系数性质的是（ ）A 规范性B 对称性C 负定性D 对应模型的唯一性
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【A;
B】

3、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【A;
C;
D】

4、 问题: 时间序列数据是按照时间顺序收集的一组数据。（ ）
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

5、 问题:特征统计量可以描述随机序列的所有统计性质。（ ）
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

6、 问题: 严平稳的时间序列一定是宽平稳序列. （ ）
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

7、 问题:宽平稳正态时间序列一定是严平稳时间序列. （ ）
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

8、 问题:一个平稳时间序列一定唯一决定了它的自相关系数，反过来，一个自相关系数也唯一对应一个平稳时间序列. （ ）
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

9、 问题:平稳时间序列的自协方差函数和自相关系数只依赖于时间的平移长度而与时间的起止点无关。（ ）
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

10、 问题:白噪声序列一定是平稳序列。（ ）
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

【作业】第四章（续） 平稳AR模型（2） 本章作业

1、 问题:考虑AR（2）模型 ，其中表示方差为的白噪声过程。（a）请问该AR模型的平稳性条件是什么？（b）假设平稳性条件满足，请证明序列的均值（c）证明序列的自相关函数满足以下等式关系，即（d）使用（c）中的证明结论，求出和的表达式。（e）假定，请尝试写出生成AR（2）模型的理论ACF的过程
评分规则: 【 （a）2分（b）3分（c）3分（d）4分（e）3分
】

【作业】第五章 平稳ARMA模型（1） 课后作业1

1、 问题:考虑MA（2）模型（a）求出序列的均值与方差。（b）推导出以下理论自相关函数： （c）在什么条件下该模型为平稳时间序列模型？该模型的可逆条件是什么？
评分规则: 【 （a）两小问共4分（b）每个结果3分（c）第一小问3分，第二小问4分
】

【作业】第五章（续）平稳ARMA模型（2） 课后作业2

1、 问题:已知AR模型的扰动项具有序列相关性，即 请证明：序列服从AR（m+p）过程
评分规则: 【 视证明过程酌情给分
】