2020 金融工程学(宁波财经学院)1462072450 最新满分章节测试答案
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本课程起止时间为:2020-10-03到2021-01-31
第四章 期货合约及其交易机制 第四章 期货合约及其交易机制单元测验
1、 问题:在期货交易中，由于每日结算价格的波动而对保证金进行调整的数额称为（ ）
选项：
A:初始保证金
B:维持保证金
C:变动保证金
D:以上均不对
答案: 【变动保证金 】
2、 问题:当一份期货合约在交易所交易时，未平仓合约数会（ ）
选项：
A:增加一份
B:减少一份
C:不变
D:以上都有可能
答案: 【以上都有可能】
3、 问题:在进行期货交易的时候，需要支付保证金的是（ ）
选项：
A:期货空头
B:期货多头
C:期货空头和期货多头
D:都不用
答案: 【期货空头和期货多头】
4、 问题:限价指令在连续竞价交易时，交易所按照（ ）的原则撮合成交。
选项：
A:价格优先，时间优先
B:时间优先，价格优先
C:最大成交量
D:大单优先，时间优先
答案: 【价格优先，时间优先】
5、 问题:期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（ ）相关联
选项：
A: 开盘价
B:收盘价
C:最高价
D:结算价
答案: 【结算价】
6、 问题:股指期货采取的交割方式为（ ）
选项：
A: 平仓了结
B:样本股交割
C:对应基金份额交割
D:现金交割
答案: 【现金交割 】
7、 问题:以下对强行平仓说法正确的是（ ）
选项：
A: 期货价格达到涨跌限幅时，期货公司有权对客户持仓进行强行平仓。
B:当客户保证金不足时，期货公司有权在不通知客户的情况下对其持仓进行强行平仓。
C:对客户强行平仓后的盈利归期货公司所有，亏损归客户所有。
D:在追加保证金通知后，一定期限内仍未补足保证金的，期货公司有权强行平仓。
答案: 【在追加保证金通知后，一定期限内仍未补足保证金的，期货公司有权强行平仓。】
8、 问题:目前，金融期货合约在以下（ ）交易
选项：
A:上海期货交易所
B:中国金融期货交易所
C:郑州商品交易所
D:大连商品交易所
答案: 【中国金融期货交易所】
9、 问题:某投资者持有1手期货合约多单，若要在最后交易日前了结此头寸，对应操作是（ ）1手该合约
选项：
A:买入开仓
B:卖出开仓
C:买入平仓
D:卖出平仓
答案: 【卖出平仓】
10、 问题:假设市场中原有 110 手未平仓合约，紧接着市场交易出现如下变化：在交易时，交易者甲买进开仓 20 手股指期货 9 月合约的同时，交易者乙买进开仓 40 手股指期货 9 月份合约，交易者丙卖出平仓 60 手股指期货 9 月份合约，甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该期货合约（ ）
选项：
A:持仓量为 120 手
B:持仓量增加 60 手
C:成交量增加 120 手
D:成交量增加 60 手
答案: 【成交量增加 60 手】
11、 问题:对于利率期货和远期利率协议的比较，下列说法错误的是（ ）
选项：
A:远期利率协议属于场外交易，利率期货属于交易所内交易。
B:远期利率协议存在信用风险，利率期货信用风险极小。
C:两者共同点是每日发生现金流。
D:远期利率协议的交易金额和交割日期都不受限制，利率期货是标准化的契约交易。
答案: 【两者共同点是每日发生现金流。】
12、 问题:某投资者买入 100 手中金所 5 年期国债期货合约，若当天收盘结算后他的保证金账户有350 万元，该合约结算价为 92.820 元，次日该合约下跌，结算价为 92.520 元，该投资 者的保证金比例是 3%，那么为维持该持仓，该投资者应该（ ）
选项：
A:追缴 30 万元保证金
B:追缴 9000 元保证金
C:无需追缴保证金
D:追缴 3 万元保证金
答案: 【无需追缴保证金】
13、 问题:利用股指期货可以帮助投资者规避市场中的系统风险。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
14、 问题:股指期货合约与股票一样没有到期日，可以长期持有。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
15、 问题:中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是百元全价报价。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
16、 问题:在“327”事件中，国债期货价格波动剧烈，因此从国债期货交易的本身特性出发，国债期货的价格波动幅度通常大于股指期货。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
17、 问题:在我国，国债期货合约的交割以现金交割方式进行。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
18、 问题:我国期货产品的交易与股票、债券等基础金融产品的交易时间类似，都只在白天进行交易。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
19、 问题:保证金比例越小，期货合约的杠杆作用越大。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
20、 问题:外汇期货合约是买卖双方私下拟定的未来交易合约，双方可以就外汇期货合约价格、合约标的物的数量、合约期限、交割时间和交割方式等一系列细节进行沟通和商讨。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
第九章 远期与期货定价 第九章 远期与期货定价单元测验
1、 问题:假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，则该股票3个月期远期价格为（ ）
选项：
A:20
B:20.5
C:21
D: 21.5
答案: 【20.5】
2、 问题:某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，该股票6个月期的远期合约价格等于（ ）？
选项：
A:28
B:28.9
C:30
D:32
答案: 【28.9】
3、 问题:假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，18个月期利率为12%，则6×12FRA的理论价格为（ ）。
选项：
A:12%
B:10%
C:10.5%
D:11%
答案: 【11%】
4、 问题:假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，市场上该股票的3个月期远期价格为23元，请问远期价格是被（ ）
选项：
A:高估
B:低估
C:适中
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