2020 时间序列分析(宝鸡文理学院) 最新满分章节测试答案
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本课程起止时间为:2020-02-21到2020-06-26
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第三章 平稳时间序列分析 第二次单元测验
1、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【C】
2、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【A】
3、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【B】
4、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【B】
5、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【C】
6、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【C】
7、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【A】
8、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【B】
9、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【C】
10、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【C】
11、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【A;
B;
C;
D】
12、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【C;
D】
13、 问题:
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【A;
D】
14、 问题:对平稳时间序列模型矩估计方法评价正确的是 （ ）A 估计精度高 B 估计思想简单直观C 不需要假设总体分布 D 计算量小
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【B;
C;
D】
15、 问题:下列属于模型优化方法的有（ ） A 残差方差图定阶法 B F检验定阶法 C 最佳准则函数定阶法 D 最小二乘估计法
选项：
A:A
B:B
C:C
D:D
答案: 【A;
B;
C】
16、 问题:SBC准则有较强的一致性，但不具有有效性，而AIC准则并不具有一致性，但更具有有效性。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
17、 问题:模型平稳，则对应的满足模型的序列也平稳。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
18、 问题:方差存在且有界的MA模型生成的序列总是平稳的。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
19、 问题:在金融领域当中有很多冲击效应现象存在，这种现象适合用AR模型来拟合。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
20、 问题:自相关图里拖尾的原因有可能是用样本估计总体参数时有误差。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
21、 问题:平稳AR模型自相关系数具有截尾性，偏自相关系数具有拖尾性。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】
22、 问题:两个不同的MA模型可以具有相同的自相关图。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
23、 问题:不可逆的MA模型的偏自相关系数也具有拖尾性。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
24、 问题:线性最小均方误差预测是无偏的预测。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】
25、 问题:最小均方误预测误差的方差和预测步长有关，而和预测的时间原点无关。
选项：
A:正确
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