2020 金融数量分析(东北师范大学) 最新满分章节测试答案

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【作业】探索数据背后的故事第一章作业
探索数据背后的故事第一章测试
【作业】CAPM理论在中国股市有效吗？第二章作业
CAPM理论在中国股市有效吗？第二章测试
【作业】三因子模型能有效估计收益率吗？第三章作业
三因子模型能有效估计收益率吗？第三章测试
【作业】中国股市存在周内效应吗？第四章作业
【作业】经济也有惯性吗？第五章作业
经济也有惯性吗？第五章测试
中国股市存在周内效应吗？第四章测试
多重共线性第七章测试
【作业】模型的结构会突变吗？第六章作业
【作业】多重共线性第七章作业
模型的结构会突变吗？第六章测试
【作业】我们如何预测？第八章作业
【作业】时间序列：非平稳时间序列第九章作业
我们如何预测？第八章测试
时间序列：非平稳时间序列第九章测试
【作业】Granger因果检验第十一章作业
Granger因果检验第十一章测试
【作业】VAR模型第十章作业
VAR模型第十章测试
联立方程模型第十二章测试
【作业】联立方程模型第十二章作业
协整模型第十三章测试
【作业】协整模型第十三章作业
【作业】金融计量学介绍 1
【作业】GARCH模型第十五章作业
长期均衡与短期波动第十四章测试
【作业】长期均衡与短期波动第十四章作业
GARCH模型第十五章测试
GARCH模型的检验和拓展第十六章测试
事件研究法第十七章测试
【作业】GARCH模型的检验和拓展第十六章作业
【作业】事件研究法第十七章作业
金融风险度量方法及应用第十八章测试
金融高频数据及应用 ——从另一个角度来看金融市场第十九章测试
【作业】金融风险度量方法及应用第十八章作业
【作业】金融高频数据及应用 ——从另一个角度来看金融市场第十九章作业
线性ARMA模型 ARMA模型单元测验

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本课程起止时间为:2020-02-24到2020-07-03
本篇答案更新状态:已完结

【作业】探索数据背后的故事第一章作业

1、问题:金融学根据生命周期理论, 家庭财富的大小和财富的变动会影响到消费支出, 房地产作为家庭的重要财富, 当房价波动时, 人们的财富存量发生变化, 从而直接影响人们的收入分配、消费支出和消费决策, 进而影响总需求，这就是房地产财富效应。那么中国房地产价格和居民消费是否也存在上述财富效应呢？运用课堂1中讲解的学习金融计量学应该掌握的思维框架，针对上述问题，尝试写出分析和回答该问题的五个具体分析步骤。
评分规则: 【步骤1：基于理论分析，提出假设或预测
步骤2：建立相应的计量模型
步骤3：选择合适代理变量，收集和下载相关数据
步骤4：运用Eviews等计量分析软件进参数估计
步骤5：针对参数估计结果，对参数估计的符号，大小和显著性等进行分析和讨论。
】

探索数据背后的故事第一章测试

1、问题:金融计量学是一门涉及（）的学科
选项：
A:经济学
B:信息技术
C:统计学
D:以上都是
答案: 【以上都是】

2、问题:学习金融计量学需要掌握的思维框架的顺序为（）①建立计量模型②基于相关理论提出假设或预测③寻找合理变量，收集数据④模型估计⑤模型检验
选项：
A:①②③④⑤
B:④①②③⑤
C:④②①③⑤
D:②①③④⑤
答案: 【②①③④⑤】

3、问题:对参数估计量的符号、大小及相互之间的关系的检验属于（）
选项：
A:统计检验
B:经济意义检验
C:计量经济检验
D:模型预测检验
答案: 【经济意义检验】

4、问题:横截面数据是指（）
选项：
A:同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据
B:同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据
C:同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据
D:同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据
答案: 【同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据】

5、问题:下面属于时间序列数据是（）
选项：
A:2009-2019年中国资本市场各个上市公司股票的年度收益率
B:2009-2019年中国资本市场股票的平均年度收益率
C:2019年中国资本市场各个上市公司股票的年度收益率
D:2019年中国资本市场股票的平均年度收益率
答案: 【2009-2019年中国资本市场股票的平均年度收益率】

6、问题:若变量 x 的变化可以导致变量 y 的变化，则称变量 x 为（）
选项：
A:被解释变量
B:因变量
C:解释变量
D:响应变量
答案: 【解释变量】

7、问题:下列不属于常用统计分析软件的是（）
选项：
A:STATA
B:EVIEWS
C:SPSS
D:SQLite
答案: 【SQLite】

8、问题: 在Eviews软件的基础操作中，对变量X1取对数，生成新变量X2的命令是（）
选项：
A:GENR X2=LOG(X1)
B:GENR X2=D(X1,2)
C:DATA X2=LOG(X1)
D:DATA X2=D(X1,2)
答案: 【GENR X2=LOG(X1)】

9、问题:对于数据的操作，可以用画图以直观表述，在Eviews软件中，绘制变量X和变量Y散点图的命令是（）
选项：
A:PLOT X Y
B:SCAT X Y
C:DATA X Y
D:LS X Y
答案: 【SCAT X Y】

10、问题:基于Eviews给出的回归估计结果（下图），变量LX1的参数估计值为（）
选项：
A:0.813109
B:0.005484
C:148.2654
D:0.000000
答案: 【0.813109】

11、问题:以下关于金融计量学用途的说法正确的有（）
选项：
A:预测未来三个月上证综指的波动率
B:研究公司债券、股权和公司价值的最优关系
C:研究银行贷款结构和系统性风险的关系
D:研究个人消费与个人可支配收入之间的关系
答案: 【预测未来三个月上证综指的波动率;
研究银行贷款结构和系统性风险的关系;
研究个人消费与个人可支配收入之间的关系】

12、问题:金融计量学中常用的估计方法主要有（）
选项：
A:普通最小二乘估计
B:加权最小二乘估计
C:极大似然估计法
D:广义矩估计法
答案: 【普通最小二乘估计;
加权最小二乘估计;
极大似然估计法;
广义矩估计法】

13、问题:金融计量学处理的数据类型主要包括（）
选项：
A:横截面数据
B:时间序列数据
C:面板数据
D:非结构化数据
答案: 【横截面数据;
时间序列数据;
面板数据】

【作业】CAPM理论在中国股市有效吗？第二章作业

1、问题:金融相关理论认为：银行贷款损失、房价波动的关系式为，其中代表贷款拨备率（贷款损失准备余额/贷款总额，单位%）、表示商品房销售价格增幅（单位%）、表示银行总资产的自然对数值。然后使用我国2005到2013年中国商业银行和35个大中城市房地产企业商品房销售价格的相关数据进行估计，得到如下估计模型，括号内为T值： 1)针对和经济解释是什么2)和的预期符号是什么？给出理由3)实际估计结果和你的预期一致吗？结合给定值对估计结果进行解释
评分规则: 【 Q1：表示房屋价格增长1%，导致商业银行贷款拨备率提高/降低的百分比。表示商业银行总资产增加1%，导致商业银行贷款拨备率提高/降低的百分比。
预期符号为正，因为房地产价格上涨使得银行贷款抵押物价值增加，而当房价下跌时，抵押物价值下降可能会导致银行信贷资产质量急剧恶化，所以银行在房地产价格上升时，应该提前做好准备，计提更多的贷款损失准备以应对未来潜在的信贷风险。预期符号为负，规模越小的商业银行因为风险承受能力相对较弱，所以会计提更多的贷款损失准备。
和预期一致，根据上述估计模型：的参数为0.007，值为4.58，所以我们在1%的显著性水平下可以拒绝原假设，认为房屋价格增加确实会引起商业银行贷款拨备率提高，房价上涨1%个百分点，商业银行贷款拨备率大约会提高0.007%。的参数为0.008，值为-3.31，所以我们在1%的显著性水平下可以拒绝原假设，认为随着银行规模的增加，商业银行的贷款拨备率会降低，银行规模增加1%个百分点，商业银行贷款拨备率大约会下降0.008%。
】