2022 时间序列分析(厦门大学)1467149484 最新满分章节测试答案

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【作业】01 时间序列简介 第一章作业

1、 问题:什么是时间序列数据，列出两个时间序列数据的实例。
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01 时间序列简介 第一章测验

1、 问题:时间序列数据，就是依时间顺序收集起来的数据。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

2、 问题:时间序列分析方法包括时域分析和频域分析两大类。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

3、 问题:为非平稳的单位根过程，其中为白噪声序列
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

【作业】02 基本概念 第二章作业

1、 问题:简述什么是严平稳和宽平稳，以及二者之间的关系。
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2、 问题:从定义出发，说明白噪声序列和随机游走过程是否是宽平稳过程。
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3、 问题: 请简述独立同分布(IID)序列、鞅差序列(MDS)和白噪声(WN)序列之间的关系。
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4、 问题:讲义二最后一页的问题。
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02 基本概念 第二章测验

1、 问题:关于严平稳与宽平稳的关系，下列叙述不正确的是（）
选项：
A:宽平稳不一定是严平稳
B:严平稳不一定是宽平稳
C:宽平稳正态时间序列一定是严平衡时间序列
D:二阶矩存在的严平衡序列不一定是宽平稳序列
答案: 【二阶矩存在的严平衡序列不一定是宽平稳序列】

2、 问题:时间序列分解常用模型有加法模型和乘法模型。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

3、 问题:白噪声过程是弱平稳的。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

4、 问题:假设是独立同分布的标准柯西分布序列，密度函数为，则是弱平稳的。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

5、 问题:假设，其中是零均值平稳序列，具有自协方差函数，则是平稳的。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【错误】

【作业】03 线性时间序列模型的概率性质 第三章作业

1、 问题:假设， 其中，找出AR(2)模型的平稳性条件：
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2、 问题:已知AR(1)模型为，其中，求均值，方差、延迟2阶自相关系数和偏自相关系数。
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3、 问题:已知MA(2)模型为，其中，求均值W，方差和延迟阶自相关系数
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4、 问题:判别下面两个AR模型的平稳性（1）（2）
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03 线性时间序列模型的概率性质 第三章测验

1、 问题:假设，则时（）序列；当时，其自相关函数在滞后（）阶时非零
选项：
A:平稳；12
B:非平稳；12
C:平稳；24
D:非平稳；24
答案: 【平稳；12】

2、 问题:假设，的取值为（）时该序列为平稳序列
选项：
A:
B:
C:
D:
答案: 【】

3、 问题:假设，其中，则的平稳条件为（）
选项：
A:
B:
C:
D:
答案: 【】

4、 问题:当q=0时，ARMA(p,q)模型就退化成了AR(p)模型
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

5、 问题:假设，则当时，其自相关函数为。
选项：
A:正确
B:错误
答案: 【正确】

04 时间序列建模的一般步骤 第四章测验

1、 问题:以下对AR(p)与MA(q)模型的特征描述中，正确的是（）。
选项：
A:AR模型的自相关函数p阶截尾，MA模型的偏自相关函数q阶截尾
B:AR模型的偏自相关函数p阶截尾，MA模型的自相关函数q阶截尾
C:AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均有截尾特性
D:AR和MA模型的自相关和偏自相关函数均不具备截尾特性